グループポリシーの追加情報ですが、
情報漏えいガイド(Windows 編)MicrosoftCorporationに

BlockRmStor.adm

というものがあります。ただし、ファイル提供はされていません。自分で、ソースをコピーして、利用するようになっています。また、ログオンスクリプト用のソースも記載されています。状況に応じての利用が可能です。.
グーグルで『BlockRmStor.adm』を検索をすると数件しか引っかかりません。
知る人ぞ知るレアなADMファイル（？）でしょうか
WindowsXPでしか確認していませんが、Windows200でも動作可能かと思います。

制限できる項目は以下のとおりです。
リムーバブル記憶装置の使用制限
USB 記憶装置デバイスへの書き込み禁止
USB 記憶装置デバイスの使用禁止
IEEE 1394 記憶装置デバイスの使用禁止
フロッピー ディスクの使用禁止
SD 記憶域カードの使用禁止
CD への書き込み禁止

『SCTSettings.adm』と『BlockRmStor.adm』を利用すれば、簡単にパソコンの準シンクライアント化ができます。（これだけではまだ足りませんが・・・）